Python для финансового и фондового рынка

Аватар пользователя
webmaster
(0 отзывов)
42,101.00 руб 990.00 руб
Гарантия возврата денег — 30 дней
Обзор

Чему я научусь?

  • Понимание основ фондового рынка
  • Понять современную теорию портфеля
  • Понять CAPM
  • Понять стохастические процессы и знаменитый режим Блэка-Шоулза
  • Понимать моделирование Монте-Карло
  • Понять значение риск-риск (VaR)

Требования

  • Вы должны интересоваться количественным финансированием, а также математикой и программированием!

Описание Этот курс посвящен фундаментальным основам финансовой инженерии. Прежде всего, вы узнаете о акциях, облигациях и других деривативах. Основной причиной этого курса является лучшее понимание математических моделей, касающихся финансов в основном. Марковиц-модель – это первый шаг. Затем модель ценообразования капитала (CAPM). Одним из самых элегантных научных открытий в XX веке является модель Блэка-Шоулза: как устранить риск при хеджировании. В настоящее время методы машинного обучения становятся все более популярными. Итак, вы узнаете о регрессии, SVM и подходах на основе дерева. ВАЖНО: только возьмите этот курс, если вас интересуют статистика и математика !!! Надеюсь, вам это понравится! Какова целевая аудитория?

  • Любой, кто хочет изучить основы финансовой инженерии!

Детали курса

  • Лекции 43
  • Длительность 296 минут
  • Уровень сложности 653.2 магабайт
  • Источник: показать
  • Студенты 5555
  • Сертификат об окончании
  • Пожизненный доступ
Учебный план

  • Инструкции и ссылки на скачивание (доступно после оплаты) 1

    • Лекция1.1
      Инструкция и ссылки на скачивание (доступно после оплаты) 01 мин

  • / Р1. Introduction / 3

    • Лекция2.1
      001. Introduction.mp4 (Объем: 2.62 MB) 01 мин
      Посмотреть урок
    • Лекция2.2
      002. Why to use Python.mp4 (Объем: 6.41 MB) 03 мин
    • Лекция2.3
      003. Financial models.mp4 (Объем: 5.91 MB) 03 мин

  • / Р2. Stock Market Basics / 6

    • Лекция3.1
      004. Present value future value of money.mp4 (Объем: 10.61 MB) 05 мин
    • Лекция3.2
      005. Time value of money implementation.mp4 (Объем: 7.23 MB) 03 мин
    • Лекция3.3
      006. Stocks shares.mp4 (Объем: 10.02 MB) 05 мин
    • Лекция3.4
      007. Commodities.mp4 (Объем: 2.62 MB) 01 мин
    • Лекция3.5
      008. Currencies and the FOREX.mp4 (Объем: 8.11 MB) 03 мин
    • Лекция3.6
      009. Fundamental terms- short and long.mp4 (Объем: 3.84 MB) 01 мин

  • / Р3. Bonds / 4

    • Лекция4.1
      010. Bonds basics.mp4 (Объем: 6.29 MB) 03 мин
    • Лекция4.2
      011. Bond price and interest rate.mp4 (Объем: 6.39 MB) 03 мин
    • Лекция4.3
      012. Bond price and maturity.mp4 (Объем: 4.19 MB) 02 мин
    • Лекция4.4
      013. Bonds pricing implementation.mp4 (Объем: 9.22 MB) 04 мин

  • / Р4. Modern Portfolio Theory (Markowitz-model) / 12

    • Лекция5.1
      014. The main idea – diverzification.mp4 (Объем: 10.60 MB) 05 мин
    • Лекция5.2
      015. Mathematical formulation.mp4 (Объем: 9.68 MB) 05 мин
    • Лекция5.3
      016. Expected return of the portfolio.mp4 (Объем: 10.75 MB) 05 мин
    • Лекция5.4
      017. Expected variance (risk) of the portfolio.mp4 (Объем: 9.90 MB) 04 мин
    • Лекция5.5
      018. Efficient frontier.mp4 (Объем: 11.46 MB) 05 мин
      Посмотреть урок
    • Лекция5.6
      019. Sharpe ratio.mp4 (Объем: 6.48 MB) 03 мин
    • Лекция5.7
      020. Capital allocation line.mp4 (Объем: 7.03 MB) 03 мин
    • Лекция5.8
      021. Modern Portfolio Theory implementation – getting data from Yahoo.mp4 (Объем: 14.10 MB) 06 мин
    • Лекция5.9
      022. Modern Portfolio Theory implementation – weights.mp4 (Объем: 19.81 MB) 08 мин
    • Лекция5.10
      023. Modern Portfolio Theory implementation – mean and variance.mp4 (Объем: 10.01 MB) 04 мин
    • Лекция5.11
      024. Modern Portfolio Theory implementation – Monte-Carlo simulation.mp4 (Объем: 14.40 MB) 05 мин
    • Лекция5.12
      025. Modern Portfolio Theory implementation – optimization.mp4 (Объем: 26.49 MB) 08 мин
      Посмотреть урок

  • / Р5. Capital Asset Pricing Model (CAPM) / 6

    • Лекция6.1
      026. Systematic and unsystematic risk.mp4 (Объем: 4.45 MB) 02 мин
    • Лекция6.2
      027. Capital asset pricing model formula.mp4 (Объем: 8.16 MB) 03 мин
    • Лекция6.3
      028. The beta value.mp4 (Объем: 10.26 MB) 04 мин
    • Лекция6.4
      029. Capital asset pricing model and linear regression.mp4 (Объем: 5.61 MB) 02 мин
    • Лекция6.5
      030. Capital asset pricing model implementation I.mp4 (Объем: 10.10 MB) 04 мин
    • Лекция6.6
      031. Capital asset pricing model implementation II.mp4 (Объем: 13.41 MB) 05 мин

  • / Р6. Derivatives Basics / 7

    • Лекция7.1
      033. Introduction to derivatives.mp4 (Объем: 3.66 MB) 01 мин
      Посмотреть урок
    • Лекция7.2
      034. Future contracts.mp4 (Объем: 5.67 MB) 02 мин
    • Лекция7.3
      035. Interest rate swaps.mp4 (Объем: 4.28 MB) 02 мин
    • Лекция7.4
      036. Options basics.mp4 (Объем: 5.03 MB) 02 мин
    • Лекция7.5
      037. Call option.mp4 (Объем: 10.11 MB) 04 мин
    • Лекция7.6
      038. Put option.mp4 (Объем: 5.79 MB) 02 мин
    • Лекция7.7
      039. American and european options.mp4 (Объем: 4.77 MB) 02 мин

  • / Р7. Random Behaviour in Finance / 4

    • Лекция8.1
      040. Types of analysis.mp4 (Объем: 10.10 MB) 05 мин
      Посмотреть урок
    • Лекция8.2
      041. Random behaviour of returns.mp4 (Объем: 9.04 MB) 04 мин
    • Лекция8.3
      042. Winer-process.mp4 (Объем: 10.61 MB) 05 мин
    • Лекция8.4
      043. Stochastic calculus introduction.mp4 (Объем: 8.64 MB) 04 мин
Преподаватель
webmaster
Редактор сайта

Отзывы

Средний рейтинг

0
0 оценок

Подробный рейтинг

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
42,101.00 руб 990.00 руб

Вам может понравиться

Оставьте ответ