Базис-трейдинг (Октябрь-2018)

Курс 1: Подготовка к торговле, межрыночный анализ, побарный анализ. Формирование торговых стратегий и чек листов к ним. Простые опционные стратегии и управление ими.

ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ: курс в записи

УРОК 1 Базовые принципы отбора брокера
Видео материал к уроку включает в себя: Подробный разбор 13 ключевых критериев по которым необходимо произвести анализ брокера перед открытием счета
Домашнее задание: Заполнить аналитическую таблицу минимум по 3 брокерам согласно изученных характеристик
Урок: Проверка аналитической таблицы каждого участника, корректировка при необходимости и ответы на вопросы
Цель: На основе проведенного анализа сделать выбор брокера, отвечающего основным критериям

УРОК 2. Инструменты для торговли
Видео материал к уроку включает в себя:
Основные понятия, определение, классификация, разъяснение принципов и сути торговли такими инструментами как:
– валюта
– акции (обыкновенные, привилегированные, дивиденды и как они начисляются, дивидендная отсечка и дивидендный гэп)
– фьючерсы (поставочный/расчетный; параметры фьючерса; механика начисления вариационной маржи; расчет ГО; контанго/бэквордация)
– опционы (описание: механика работы, виды, серии, страйки, категории, теоретическая цена, что влияет на цену опциона/греки)
– торговые идеи (как избежать дивидендный гэп, как сформировать шорт по акции с наличием портфеля акций, как выбрать фьючерс для начальной торговли, первые шаги к опционной торговле)

Домашнее задание: Провести анализ в сравнении характеристик основных инструментов в таблице. Первые торговые идеи преобразованные в виде торговой системы. Простые направленные стратегии и синтетические направленные стратегии. Варианты входов и фиксации прибыли.

Урок: Проверка сравнительной таблицы по инструментам, проверка и анализ сформированных торговых стратегий студентами.
Торговая стратегия хеджирование акции/фьючерсы:
1.Описание стратегии цели и задачи, варианты прибыльности
2. Два варианта входа в стратегию
3. Сопровождение: а) направленная торговля внутри конструкции, зависимость доходности от наклона (в том числе, как шортить акции, не имея отрицательной позиции на акциях) б) варианты экспирационного перекладывания в) риск менеджмент стратегии
Цель: Полная ориентация и понимание разобранных инструментов, умение формирования простых и синтетических сделок из изученных инструментов.

УРОК 3. Системное оборудование и программное обеспечение
Видео материал к уроку включает в себя:
– Системное оборудование необходимое для торговли.
Поясняет что из оборудования необходимо приобрести или иметь для дальнейшей торговли. Как настроить свое оборудование для торговли.
– Программа для заявок (QUIK)
Формирование рабочего стола, описание необходимых закладок и окон в программе. Различные виды заявок, как они выставляются, цели и задачи выполняемые каждым видом заявок. Подробный разбор для чего нужны стратегии, опционные доски в QUIK. Плюсы и минусы графиков в QUIK.
– Программа XTick
Описание и возможности программы, обзор и описание таких возможностей как открытый интерес, маркет дельта, пит бары, линейный график, ренко, два варианта чтения баров, вертикальные и горизонтальные объемы, конструкторы и многое другое.
– Программа для рисования (Snagit) , возможности программы, как формировать план-факт
-Программа для записи видео обзоров по рынку, возможности программы и для чего нужны видеообзоры
По мимо обучения самостоятельно настраивать все программы участникам предоставляются готовые настройки QUIK и XTick с уже готовыми рабочими столами от преподавателя.
Домашнее задание:

– Установить у себя все изученные программы, произвести настройки.
– Сформировать аналитическую таблицу изученных видов заявок с описанием характеристик, функционала и целей
– В торговые системы сформированные на прошлом занятии прописать изученные на занятии данные по входам, сопровождению, перекладыванию с подробным описанием какой заявкой в каком случае действовать и как
Урок: проверка настроек и рабочих столов в установленных программах, проверка сформированной таблицы по заявкам, проверка торговых систем (стратегий) с учетом прописанных заявок, каждый участник показывает в живую в своем терминале формирование заявок. Разбираем возможности программ QUIK и XTick

Разбираем до конца торговую стратегию хеджирования акции/фьючерсы
– сокращение и увеличение кратно лотам
– закрытие конструкции
– таблица статистики по данной конструкции
Цель: Настроить необходимое оборудование и программное обеспечение для торговли. Полностью ориентировать в настроенном программном обеспечении. Продолжаем постепенное формирование торговой системы (стратегии)

УРОК 4. Опционный анализ. Интернет ресурсы

Видео материал к уроку включает в себя:
– Различные опционные аналитики. Функционал каждого в отдельности. Разница и в чем дополняют друг друга. Описание аналитика, что и как можно просчитывать в данном аналитике, примеры работы аналитика( как просчитать цену опциона на различных уровнях цен актива, как просчитать дельту в нужном уровне и многое другое), формирование простейших конструкций на базе полученных знаний.
-Анализ дивидендной политики на основании различных источников, разбирается основной принцип, как подобрать акции в портфель
– Открытые позиции (открытый интерес): анализ в динамике ОИ по фьючерсам и опционам, формирование единого мнения при анализе ОИ фьючерсов и опционов/Опционные уровни когда смотреть когда нет, размытые опционные уровни.
– Опционные уровни: как оценивать, оценка опционных уровней на сайте Московской биржи и на опционной доске, как увидеть в реальном времени роллирование крупными игроками уровня
– Анализ американского и европейского рынка: зачем нужен, какие инструменты анализируем, как легко предвидеть первый бар торговой сессии
– Торговые площадки в режиме онлайн
-Общий анализ рынка перед открытием торговой сессии и составление плана на день, с определением первого импульса дня
– Экономический календарь: какие новости оценивать какие нет и как они влияют на волатильность инструментов
– Индексы: зачем смотреть и как оценивать
– Календарь инвестора: даты отсечек и размеры дивидендов, какие бумаги выбрать в долгосрок, как получить пассивный доход выше банковского

Домашнее задание:

– Ежедневный анализ текущего рынка по любым двум активам на основе полученных знаний, составление прогноза и ожиданий, по факту прошедшей торговой сессии анализ план факта. Задание должно быть выполнено в табличном варианте и в виде скриншотов.
– Заполнить до конца торговую стратегию хеджирование акции/опционы

Урок:
– разбор с каждым участником ошибок анализа предыдущей недели, изучаем план-факты, дополняем и редактируем чек листы сформированных торговых стратегий, отбираем конкретные активы для торговли по каждой из сформированных торговых стратегий
– разбираем опционные стратегии от покупок
– различные варианты входа в стратегию со стоп приказом, без стоп приказа

УРОК 5. Характеристики оценки бара.

Видео материал к уроку включает в себя:
– Определение бара, составляющие бара
– Отличие баров от японских свечей

Классификация характеристик бара:
1. Тип бара
2. Сочетание бара и контекста
– по отношению к горизонтальным зонам
– по отношению к трендовому направлению
3. Задачи сторон (чей экшн, чья защита и т.д)
4. Сравнение, возобновление
5. Спред
6. Объем
7. Прогресс
8. Результат
9. Закрытие относительно максимумов бара
10. Хвосты
11. Дельта
12. Открытый интерес
13. Причастность бара к сигналу VSA

Домашнее задание:
– Ежедневный анализ текущего рынка по любым трем активам на основе полученных знаний, составление прогноза и ожиданий, по факту прошедшей торговой сессии анализ план факта. Задание должно быть выполнено в табличном варианте. К табличному варианту на каждый день формируется 2 скриншота графика: план на текущий день и план-факт предыдущего плана.
– Полученные знания побарного анализа дозаполнить в первую торговую стратегию
– Заполнить разобранные пункты опционной торговой стратегии

Урок:
– Разбор с каждым участником ошибок анализа предыдущей недели, анализируем скриншоты и ожидания планфактов
– Побарный анализ текущего рынка с каждым из участников
– Сопровождение опционных конструкций: нейтраль дельты, переворачивание дельты

УРОК 6. Характеристики оценки бара.

Домашнее задание:
– Ежедневный анализ текущего рынка по любым трем активам на основе полученных знаний, составление прогноза и ожиданий, по факту прошедшей торговой сессии анализ план факта. Задание должно быть выполнено в табличном варианте. К табличному варианту на каждый день формируется 2 скриншота графика: план на текущий день и план-факт предыдущего плана.
– Окончательная формализация двух торговых систем: акции/фьючеры, опционные конструкции. Продолжаем формировать чек лист к торговым системам дополняя от предыдущего урока.
Урок:
– Разбор с каждым участником ошибок анализа предыдущей недели, анализируем скриншоты и ожидания план-фактов
– Побарный анализ текущего рынка с каждым из участников
– Разбираем варианты и способы закрытия опционной конструкции (варианты закрытия хеджа опционами в зависимости от нахождения в конструкции: глубок в деньгах, на деньгах, далеко вне денег)
-Таблица статистики по опционным стратегиям

УРОК 7. Практика
– занятие проводится до открытия торговой сессии в первый понедельник после основного завершению курса
– начало занятия в 08.20 Московского времени
-закрепление пройденного материала курса непосредственно на практике
-оценка предыдущего плана, формирование план факта, разбор ошибок
-текущая оценка актива исходя из полученных знаний
-формирование плана торговли

ПО ИТОГАМ КУРСА СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ:
– навыками чтения межрынка
– навыками чтения баров
– сформированной и структурированной таблицей планирования и ожидания движения цены
– навыками планирования движения цены на графике при помощи скриншотов
– двумя торговыми стратегиями хедж акции/ фьючерсы и направленные и дельта нейтральные опционные конструкции (к каждой стратегии несколько вариантов входа, несколько вариантов развития событий, варианты направленной торговли внутри конструкции, несколько вариантов закрытия сделки)
– чек лист базирующийся на знаниях студента к каждой торговой стратегии
-базовые принципы риск менеджмента к торговым стратегиям